Un ratio développé par le lauréat du prix Nobel William F. Sharpe pour mesurer la performance ajustée au risque. Le ratio de Sharpe se calcule en soustrayant le taux sans risque — comme celui
de l’obligation du Trésor américain à 10 ans — au taux de rendement d’un portefeuille, puis en divisant le résultat par l’écart-type des rendements du portefeuille.
Sur StockTrak, nous fournissons un ratio de Sharpe annualisé dans le cadre du classement de nos sessions. Le ratio de Sharpe sur StockTrak est calculé ainsi :
- Calcul du rendement quotidien moyen de votre portefeuille, week-ends exclus.
- Vous pouvez le trouver sur votre page « Graph My Portfolio », en exportant vos performances historiques.
- En soustrayant le taux sans risque journalier de votre portefeuille. Par défaut, il s’agit des « intérêts gagnés sur le cash » (3 % d’intérêt annuel pour la plupart des sessions)
- En divisant par l’écart-type des rendements quotidiens de votre portefeuille, hors week-ends
- Et en annualisant ce résultat sur la base de 252 jours de bourse par an
Formulé officiellement :
(rendement quotidien moyen du portefeuille – taux sans risque) / (écart-type des rendements quotidiens du portefeuille) * 252^0,5
Remarque : lors de l’exportation de l’historique des rendements de votre portefeuille, les week-ends sont inclus par défaut. Cependant, les week-ends sont exclus du calcul du ratio de Sharpe. Nous commençons également à calculer le ratio de Sharpe 5 jours de négociation après votre premier ordre.
