Un rapporto sviluppato dal premio Nobel William F. Sharpe per misurare la performance corretta per il rischio. Il rapporto di Sharpe si calcola sottraendo il tasso privo di rischio – come quello del
titolo di Stato statunitense a 10 anni – dal rendimento di un portafoglio e dividendo il risultato per la deviazione standard dei rendimenti del portafoglio.
Su StockTrak, forniamo un rapporto di Sharpe annualizzato come parte delle classifiche delle nostre sessioni. Il rapporto di Sharpe su StockTrak si calcola come segue:
- Calcolo del rendimento medio giornaliero del tuo portafoglio, escludendo i fine settimana.
- Questa informazione si trova nella pagina "Grafica il mio portafoglio", esportando la tua performance storica.
- Sottraendo il tasso giornaliero privo di rischio del tuo portafoglio. Per impostazione predefinita, si tratta degli "interessi maturati sulla liquidità" (3% di interesse annuo per la maggior parte delle sessioni)
- Dividendo per la deviazione standard dei rendimenti giornalieri del tuo portafoglio, esclusi i fine settimana
- E annualizzando il risultato sulla base di 252 giorni di contrattazione all'anno
Scritto formalmente:
(rendimento medio giornaliero del portafoglio – tasso privo di rischio) / (deviazione standard dei rendimenti giornalieri del portafoglio) * 252^0,5
Nota: quando esporti i rendimenti storici del tuo portafoglio, includiamo i fine settimana per impostazione predefinita. Tuttavia, i fine settimana sono esclusi dal calcolo del rapporto di Sharpe. Inoltre, iniziamo a calcolare il rapporto di Sharpe solo 5 giorni di negoziazione dopo la tua prima operazione.
