Una razón desarrollada por el premio Nobel William F. Sharpe para medir el rendimiento ajustado al riesgo. La ratio de Sharpe se calcula restando la tasa libre de riesgo —como la del
bono del Tesoro estadounidense a 10 años— a la tasa de rendimiento de una cartera y dividiendo el resultado entre la desviación estándar de los rendimientos de la cartera.
En StockTrak, ofrecemos un índice de Sharpe anualizado como parte de nuestras clasificaciones de sesión. El índice de Sharpe en StockTrak se calcula de la siguiente manera:
- Calculando la rentabilidad diaria media de su cartera, excluyendo los fines de semana.
- Esto se puede encontrar en su página «Graph My Portfolio», exportando su rendimiento histórico.
- Restando la tasa libre de riesgo diaria de su cartera. Por defecto, esta es el «interés ganado sobre el efectivo» (3 % de interés anual para la mayoría de las sesiones)
- Dividiendo por la desviación estándar de los rendimientos diarios de su cartera, excluyendo los fines de semana
- Y anualizándolo en función de 252 días de negociación por año
Escrito formalmente:
(Rentabilidad media diaria de la cartera – tasa libre de riesgo) / (desviación estándar de las rentabilidades diarias de la cartera) * 252^0.5
Nota: Al exportar el historial de rendimientos de su cartera, incluimos los fines de semana de forma predeterminada. Sin embargo, los fines de semana se excluyen del cálculo del índice de Sharpe. Además, solo empezamos a calcular el índice de Sharpe 5 días hábiles después de su primera operación.
