نسبة طوّرها الحائز على جائزة نوبل ويليام ف. شارب لقياس الأداء المعدّل حسب المخاطر. تُحتسب نسبة شارب بطرح معدل الخالي من المخاطر — مثل معدل
سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات — من معدل العائد على المحفظة، ثم قسمة الناتج على الانحراف المعياري لعوائد المحفظة.
في ستوكتراك، نقدّم نسبة شارب السنوية ضمن تصنيفات الجلسات لدينا. وتُحتسب نسبة شارب في ستوكتراك كما يلي:
- حساب متوسط عائد محفظتك اليومي، باستثناء عطلات نهاية الأسبوع.
- يمكن العثور على ذلك من صفحة «رسم مخططي لمحفظتي»، عبر تصدير أدائك التاريخي.
- بطرح معدل الخالي من المخاطر اليومي لمحفظتك. افتراضيًا، يكون ذلك «الفائدة المكتسبة على النقد» (فائدة سنوية بنسبة 3٪ لمعظم الجلسات)
- بقسمة ذلك على الانحراف المعياري لعوائد محفظتك اليومية، باستثناء عطلات نهاية الأسبوع
- ثم تحويله إلى أساس سنوي اعتمادًا على 252 يوم تداول في السنة
تُكتب رسميًا:
(متوسط العائد اليومي للمحفظة − معدل الخالي من المخاطر) / (الانحراف المعياري للعوائد اليومية للمحفظة) × 252^0.5
ملاحظة: عند تصدير العوائد التاريخية لمحفظتك، نُدرج عطلات نهاية الأسبوع افتراضيًا. ومع ذلك، تُستثنى عطلات نهاية الأسبوع من حساب نسبة شارب. كما نبدأ حساب نسبة شارب فقط بعد 5 أيام تداول من أول صفقة لك.
