Ένας δείκτης που αναπτύχθηκε από τον νομπελίστα William F. Sharpe για τη μέτρηση της απόδοσης προσαρμοσμένης στον κίνδυνο. Ο δείκτης Sharpe υπολογίζεται αφαιρώντας το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο — όπως αυτό
του αμερικανικού κρατικού ομολόγου δεκαετούς διάρκειας — από το ποσοστό απόδοσης ενός χαρτοφυλακίου και διαιρώντας το αποτέλεσμα με την τυπική απόκλιση των αποδόσεων του χαρτοφυλακίου.
Στο StockTrak, παρέχουμε έναν ετησιοποιημένο Δείκτη Sharpe ως μέρος των κατατάξεων κάθε περιόδου. Ο Δείκτης Sharpe στο StockTrak υπολογίζεται ως εξής:
- Υπολογίζοντας τη μέση ημερήσια απόδοση του χαρτοφυλακίου σας, εξαιρώντας τα Σαββατοκύριακα.
- Αυτό μπορείτε να το βρείτε στη σελίδα σας «Γράφημα του Χαρτοφυλακίου μου», εξάγοντας το ιστορικό των επιδόσεών σας.
- Αφαιρώντας το ημερήσιο επιτόκιο χωρίς κίνδυνο του χαρτοφυλακίου σας. Από προεπιλογή, αυτό είναι οι «τόκοι που κερδίζονται με τα μετρητά» (3% ετήσιο επιτόκιο για τις περισσότερες περιόδους)
- Διαιρώντας με την τυπική απόκλιση των ημερήσιων αποδόσεων του χαρτοφυλακίου σας, εξαιρώντας τα Σαββατοκύριακα
- Και ετησιοποιώντας το με βάση 252 ημέρες διαπραγμάτευσης ανά έτος
Τυπικά γράφεται ως εξής:
(Μέση ημερήσια απόδοση χαρτοφυλακίου – Επιτόκιο χωρίς κίνδυνο) / (Τυπική απόκλιση ημερήσιων αποδόσεων χαρτοφυλακίου) * 252^0.5
Σημείωση: Όταν εξάγουμε τις ιστορικές αποδόσεις του χαρτοφυλακίου σας, συμπεριλαμβάνουμε τα Σαββατοκύριακα από προεπιλογή. Ωστόσο, τα Σαββατοκύριακα εξαιρούνται από τον υπολογισμό του Δείκτη Sharpe. Επίσης, αρχίζουμε να υπολογίζουμε τον Δείκτη Sharpe μόνο 5 ημέρες διαπραγμάτευσης μετά την πρώτη σας συναλλαγή.
