Nobel laureaadi William F. Sharpe’i väljatöötatud suhtarv riskiga korrigeeritud tootluse mõõtmiseks. Sharpe’i suhtarv arvutatakse nii, et portfelli tootlusmäärast lahutatakse riskivaba määr – näiteks
USA 10-aastase riigivõlakirja oma – ning saadud tulemus jagatakse portfelli tootluste standardhälbega.
StockTrakis pakume sessiooni edetabeli osana aastapõhist Sharpe’i suhtarvu. StockTrakis arvutatakse Sharpe’i suhtarv järgmiselt:
- Teie portfelli keskmise päevase tootluse arvutamine, nädalavahetused välja arvatud.
- Selle leiate oma lehelt „Graafik minu portfellist“, eksportides oma ajaloolise tootluse.
- Sellest lahutatakse teie portfelli päevane riskivaba määr. Vaikimisi on see „rahajäägilt teenitud intress“ (enamiku sessioonide puhul 3% aastaintressi)
- Jagades oma päevase portfelli tootluste standardhälbega, nädalavahetused välja arvatud
- Ja annualiseerides selle 252 kauplemispäeva põhjal aastas
Ametlikult kirjutatuna:
(Keskmine päevane portfelli tootlus – riskivaba määr) / (päevaste portfelli tootluste standardhälve) * 252^0,5
Märkus: Kui ekspordite oma portfelli ajaloolisi tootlusi, lisame nädalavahetused vaikimisi. Sharpe’i suhtarvu arvutamisel jäetakse aga nädalavahetused välja. Samuti alustame Sharpe’i suhtarvu arvutamist alles 5 kauplemispäeva pärast teie esimest tehingut.
