目标：

通过管理一个仅做多的股票投资组合，战胜 MSCI 世界股票指数（iShares 代码 ACWI）。学会管理一个规模为 X 十亿美元的大型机构投资组合。

风险控制：

• 仅做多基金
• 至少20只股票
• 通用的“5/10/40”规则要求：UCITS净资产中，投资于同一发行人所发行可转让证券的比例不得超过10%，且对单一发行人持有超过5%的敞口部分，资产总计不得超过40%。
• +/- 相对于行业分类，最高可超配/低配10%
  • 最好使用全球行业分类标准——您可以在互联网上，或很可能在彭博终端上查找iShares MSCI ACWI ETF以获取权重。
• 现金上限10%
• 允许的资产：仅在股票或纯股票基金的情况下允许可转让证券和共同基金，债券仅可用于现金配置目的。
• 不允许的资产：实物做空、CDS、房地产、银行贷款、实物金属、实物商品、衍生品和CFD，衍生品。

交易成本：
如有可能，交易将收取 X% 的交易成本。虽然机构基金的典型自付成本为每股 0.05 美元或更低，但包括延迟、市场冲击等在内的总体成本会使成本达到 X%。你将在股票交易当日收到收盘价。