목표:

롱온리 주식 포트폴리오를 운용하여 MSCI 월드 주가지수(iShares 티커 ACWI)를 상회하십시오. 규모가 큰 X십억 달러 기관 포트폴리오를 운용하는 방법을 배우십시오.

위험 관리:

• 롱 전용 펀드
• 최소 20개 종목
• 일반적인 ‘5/10/40’ 규칙: UCITS 순자산의 10%를 동일 발행자가 발행한 양도성 증권에 초과해 투자할 수 없으며, 단일 발행자에 대한 익스포저가 5%를 초과하는 자산의 합계는 총자산의 40%를 넘을 수 없다
• + / - 섹터 분류 대비 최대 10%까지 초과/미달 비중 가능
  • 가능하면 글로벌 산업 분류 표준을 사용하시오. iShares MSCI ACWI ETF를 인터넷에서 찾아보면 비중을 확인할 수 있으며, 블룸버그에서도 확인할 수 있을 것이다.
• 현금 최대 10%
• 허용 자산: 양도성 증권과 뮤추얼펀드는 주식 또는 주식 전용 펀드인 경우에만 허용되며, 채권은 현금 배분 목적에 한해 허용된다.
• 허용되지 않는 자산: 실제 공매도, CDS, 부동산, 은행 대출, 실물 금속, 실물 원자재, 파생상품 및 CFD, 파생상품.

거래 비용:
가능한 경우 거래에는 X%의 거래 수수료가 부과됩니다. 기관 펀드의 일반적인 직접 비용은 주당 0.05달러 이하이지만, 지연, 시장 충격 등을 포함한 총비용을 반영하면 비용은 X%가 됩니다. 주식이 거래되는 당일의 종가가 제공됩니다.