الهدف:
تفوّق على مؤشر إم إس سي آي وورلد للأسهم (رمزه في آي شيرز ACWI) من خلال إدارة محفظة أسهم طويلة فقط. تعلّم إدارة محفظة مؤسسية كبيرة بقيمة X مليار.
ضوابط المخاطر:
- صندوق طويل فقط
- 20 سهماً كحد أدنى
- القاعدة العامة «5/10/40» التي تنص على ألا يزيد الاستثمار في الأوراق المالية القابلة للتداول الصادرة عن الجهة نفسها عن 10% من صافي أصول هيئة الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل (UCITS)، مع حدٍّ إجمالي إضافي يبلغ 40% من الأصول للتعرّضات التي تتجاوز 5% تجاه مُصدِرين منفردين
- + / – 10% كحد أقصى للوزن الزائد/الناقص مقارنةً بتصنيف القطاع
- ويُفضَّل استخدام المعيار العالمي لتصنيف الصناعات (GICS) – يمكنك العثور على الأوزان بالبحث عن صندوق iShares MSCI ACWI ETF على الإنترنت، وعلى الأرجح في بلومبرغ
- الحد الأقصى للنقد 10%
- الأصول المسموح بها: يُسمح بالأوراق المالية القابلة للتداول والصناديق المشتركة فقط في حالة الأسهم أو الصناديق التي تستثمر في الأسهم فقط، والسندات فقط لأغراض تخصيص النقد
- الأصول غير المسموح بها: البيع على المكشوف الفعلي، مقايضات العجز الائتماني (CDS)، العقارات، القروض المصرفية، المعادن المادية، السلع المادية، المشتقات وعقود الفروقات (CFDs)، المشتقات.
تكاليف المعاملات:
إذا أمكن، ستُفرض على الصفقات تكلفة معاملة بنسبة X%. وبينما تبلغ التكاليف المباشرة المعتادة من الجيب 0.05 دولار أو أقل للسهم الواحد في الصناديق المؤسسية، فإن التكاليف الإجمالية التي تشمل التأخير، وتأثير السوق، وغيرها ترفع التكلفة إلى X%. ستحصل على أسعار الإغلاق في يوم تداول الأسهم.
