Eesmärk:
Ületada MSCI World Equity indeksit (iSharese ticker ACWI), hallates ainult aktsiatesse investeerivat portfelli. Õppida haldama suurt X miljardi suurust institutsionaalset portfelli.
Riskikontrollid:
- Ainult pikad positsioonid
- Vähemalt 20 aktsiat
- Üldine „5/10/40” reegel, mille kohaselt kuni 10% UCITSi netovarast võib investeerida samalt emitendilt pärit ülekantavatesse väärtpaberitesse, ning lisaks kehtib 40% varade koondpiirang osaluste suhtes, mis ületavad 5% ühe emitendi kohta
- + / – 10% maksimaalne üle- või alakaal võrreldes sektori klassifikatsiooniga
- Eelistatavalt kasutades Global Industry Classification Standardit – kaalusid võid leida, vaadates internetist iShares MSCI ACWI ETF-i ja tõenäoliselt ka Bloombergist
- Maksimaalselt 10% sularaha
- Lubatud varad: ülekantavad väärtpaberid ja investeerimisfondid on lubatud ainult aktsiate või ainult aktsiatesse investeerivate fondide puhul ning võlakirjad üksnes sularaha paigutamise eesmärgil
- Keelatud varad: füüsiline lühikeseks müük, CDS-id, kinnisvara, pangalaenud, füüsilised metallid, füüsilised toorained, tuletisinstrumendid ja CFD-d, tuletisinstrumendid.
Tehingukulud:
Võimaluse korral arvestatakse tehingutelt X% tehingukulu. Kuigi tüüpilised otsesed kulud on institutsionaalse fondi puhul 0,05 dollarit või vähem aktsia kohta, viivad kogukulud, mis hõlmavad viivitust, turumõju jne, kulu X%-ni. Saate sulgemishinnad päeval, mil aktsiatega kaubeldakse.
