Ziel:
Schlagen Sie den MSCI-World-Equity-Index (iShares-Ticker ACWI), indem Sie ein Long-only-Aktienportfolio verwalten. Lernen Sie, ein großes institutionelles Portfolio in Höhe von X Milliarden zu verwalten.
Risikokontrollen:
- Long-only-Fonds
- Mindestens 20 Aktien
- Die allgemeine „5/10/40“-Regel, nach der nicht mehr als 10 % des Nettovermögens eines OGAW in übertragbare Wertpapiere desselben Emittenten investiert werden dürfen, mit einer zusätzlichen Gesamtbegrenzung von 40 % des Vermögens für Engagements von mehr als 5 % gegenüber einzelnen Emittenten
- + / − 10 % maximale Über-/Untergewichtung im Verhältnis zur Sektorklassifikation
- Am besten unter Verwendung des Global Industry Classification Standard – Sie können die Gewichtungen ermitteln, indem Sie den iShares MSCI ACWI ETF im Internet und vermutlich auch in Bloomberg nachschlagen
- Max. 10 % Bargeld
- Zulässige Vermögenswerte: Übertragbare Wertpapiere und Investmentfonds sind nur zulässig, wenn es sich um Aktien oder reine Aktienfonds handelt; Anleihen nur zu Zwecken der Barallokation.
- Nicht zulässige Vermögenswerte: physische Leerverkäufe, CDS, Immobilien, Bankdarlehen, physische Metalle, physische Rohstoffe, Derivate und CFDs, Derivate.
Transaktionskosten:
Falls möglich, werden für Trades Transaktionskosten in Höhe von X % berechnet. Während die typischen tatsächlichen Kosten für einen institutionellen Fonds bei 0,05 $ oder weniger pro Aktie liegen, erhöhen die Gesamtkosten, einschließlich Verzögerung, Markteinfluss usw., die Kosten auf X %. Sie erhalten Schlusskurse an dem Tag, an dem die Aktien gehandelt werden.
