Objetivo:
Superar el índice MSCI World Equity (iShares ticker ACWI) mediante la gestión de una cartera de renta variable solo larga. Aprenda a gestionar una gran cartera institucional de X miles de millones.
Controles de riesgo:
- Fondo de solo posiciones largas
- Mínimo de 20 acciones
- La regla general “5/10/40”, que exige que no más del 10 % de los activos netos de un OICVM pueda invertirse en valores transferibles emitidos por la misma entidad, con una limitación agregada adicional del 40 % de los activos para exposiciones superiores al 5 % a un solo emisor
- + / - 10 % de sobreponderación o infraponderación máxima con respecto a la clasificación sectorial
- Preferiblemente usando el Estándar de Clasificación Industrial Global; puede encontrar los pesos consultando el ETF iShares MSCI ACWI en internet y probablemente también en Bloomberg
- Máximo 10 % en efectivo
- Activos permitidos: los valores transferibles y los fondos mutuos solo se permiten en el caso de acciones o fondos exclusivamente de renta variable, y los bonos solo para fines de asignación de efectivo
- Activos no permitidos: ventas en corto físicas, CDS, bienes raíces, préstamos bancarios, metales físicos, materias primas físicas, derivados y CFD, derivados.
Costes de transacción:
Si es posible, las operaciones tendrán un coste de transacción del X%. Aunque los costes directos habituales son de $0,05 o menos por acción para un fondo institucional, los costes totales, que incluyen el retraso, el impacto en el mercado, etc., elevan el coste al X%. Recibirá precios de cierre el día en que se negocien las acciones.
