Objetivo:

Superar el índice MSCI World Equity (iShares, símbolo ACWI) mediante la gestión de una cartera de acciones long-only. Aprenda a gestionar una gran cartera institucional de X mil millones.

Controles de riesgo:

• Fondo long only
• Mínimo 20 acciones
• La regla general “5/10/40”, que exige que no más del 10% de los activos netos de un OICVM pueda invertirse en valores mobiliarios emitidos por una misma entidad, con una limitación agregada adicional del 40% de los activos para exposiciones superiores al 5% frente a un solo emisor
• + / – 10% de sobreponderación o infraponderación máxima con respecto a la clasificación sectorial
  • Preferiblemente usando el Global Industry Classification Standard; puedes encontrar los pesos consultando el ETF iShares MSCI ACWI en internet y probablemente en Bloomberg
• Máx. 10% en efectivo
• Activos permitidos: Los valores mobiliarios y los fondos mutuos solo están permitidos en el caso de acciones o fondos exclusivamente de renta variable, y los bonos solo para fines de asignación de efectivo
• Activos no permitidos: ventas en corto físicas, CDS, bienes raíces, préstamos bancarios, metales físicos, materias primas físicas, derivados y CFD, derivados.

Costos de transacción:
De ser posible, las operaciones tendrán un costo de transacción del X %. Aunque los costos habituales de bolsillo son de 0,05 dólares o menos por acción para un fondo institucional, los costos totales, que incluyen retrasos, impacto en el mercado, etc., elevan el costo al X %. Recibirá los precios de cierre el día en que se negocien las acciones.