Objetivo:

Supere el índice MSCI World Equity (ticker de iShares: ACWI) mediante la gestión de una cartera de renta variable long-only. Aprenda a gestionar una gran cartera institucional de X mil millones.

Controles de riesgo:

• Fondo solo largo
• Mínimo 20 acciones
• La regla general “5/10/40” exige que no más del 10% de los activos netos de un OICVM se inviertan en valores negociables emitidos por la misma entidad, con una limitación agregada adicional del 40% de los activos para exposiciones superiores al 5% a emisores individuales
• + / – 10% máximo de sobreponderación o infraponderación respecto a la clasificación sectorial
  • Preferiblemente usando el Global Industry Classification Standard; puedes encontrar los pesos buscando el ETF iShares MSCI ACWI en Internet y, probablemente, en Bloomberg
• Máximo 10% en efectivo
• Activos permitidos: los valores transferibles y los fondos de inversión solo están permitidos en el caso de acciones o fondos exclusivamente de acciones, y los bonos solo con fines de asignación de efectivo
• Activos no permitidos: venta en corto física, CDS, bienes inmuebles, préstamos bancarios, metales físicos, materias primas físicas, derivados y CFDs, derivados.

Costes de transacción:
Si es posible, las operaciones tendrán un coste de transacción del X %. Aunque los costes directos habituales son de 0,05 USD o menos por acción en un fondo institucional, los costes totales, que incluyen el retraso, el impacto en el mercado, etc., elevan el coste al X %. Recibirá los precios de cierre el día en que se negocien las acciones.