Objetivo:

Superar al índice MSCI World Equity (iShares ticker ACWI) mediante la gestión de una cartera de renta variable long-only. Aprenda a gestionar una gran cartera institucional de X mil millones.

Controles de riesgo:

• Fondo solo largo
• Mínimo 20 acciones
• La regla general “5/10/40”, que exige que no más del 10% de los activos netos de un OICVM pueda invertirse en valores transferibles emitidos por la misma entidad, con una limitación agregada adicional del 40% de los activos en exposiciones superiores al 5% a emisores individuales
• +/- 10% máximo de sobreponderación/subponderación con respecto a la clasificación sectorial
  • Preferiblemente usando el Global Industry Classification Standard: puedes encontrar las ponderaciones consultando el ETF iShares MSCI ACWI en internet y probablemente también en Bloomberg
• Máx. 10% en efectivo
• Activos permitidos: Los valores transferibles y los fondos mutuos están permitidos solo en el caso de acciones o fondos exclusivamente de renta variable, y los bonos solo con fines de asignación de efectivo
• Activos no permitidos: venta en corto física, CDS, bienes raíces, préstamos bancarios, metales físicos, materias primas físicas, derivados y CFD, derivados.

Costes de transacción:
Si es posible, las operaciones tendrán un coste de transacción del X %. Aunque los costes directos habituales son de 0,05 dólares o menos por acción para un fondo institucional, los costes totales, que incluyen el retraso, el impacto en el mercado, etc., elevan el coste al X %. Recibirá los precios de cierre del día en que se negocien las acciones.