Objectif :

Battez l’indice MSCI World Equity (ticker iShares ACWI) en gérant un portefeuille d’actions long only. Apprenez à gérer un vaste portefeuille institutionnel de X milliards de dollars.

Contrôle des risques :

• Fonds long uniquement
• 20 actions minimum
• La règle générale « 5/10/40 » exige qu’au plus 10 % de l’actif net d’un OPCVM puisse être investi dans des titres cessibles émis par le même organisme, avec une autre limite globale de 40 % des actifs pour les expositions supérieures à 5 % envers des émetteurs uniques
• + / − 10 % maximum de surpondération/sous-pondération par rapport à la classification sectorielle
  • De préférence en utilisant le Global Industry Classification Standard ; vous pouvez trouver les pondérations en consultant l’ETF iShares MSCI ACWI sur Internet et probablement aussi sur Bloomberg
• 10 % de liquidités maximum
• Actifs autorisés : les titres cessibles et les fonds communs de placement sont autorisés uniquement dans le cas des actions ou des fonds composés uniquement d’actions, et les obligations seulement à des fins d’allocation de liquidités
• Actifs non autorisés : vente à découvert physique, CDS, immobilier, prêts bancaires, métaux physiques, matières premières physiques, produits dérivés et CFD, produits dérivés.

Frais de transaction :
Si possible, les opérations seront soumises à des frais de transaction de X %. Alors que les coûts typiques à votre charge sont de 0,05 $ ou moins par action pour un fonds institutionnel, les coûts globaux, qui comprennent le délai, l’impact de marché, etc., portent le coût à X %. Vous recevrez les cours de clôture le jour où les actions sont négociées.