Objectif :

Battez l’indice MSCI World Equity (ticker iShares ACWI) en gérant un portefeuille actions long-only. Apprenez à gérer un vaste portefeuille institutionnel de X milliards de dollars.

Contrôles des risques :

• Fonds long only
• Minimum 20 actions
• La règle générale « 5/10/40 » exigeant qu’au plus 10 % de l’actif net d’un OPCVM puissent être investis dans des valeurs mobilières émises par une même entité, avec en outre une limite globale de 40 % de l’actif pour les expositions supérieures à 5 % à des émetteurs uniques
• + / − 10 % de surpondération / sous-pondération maximale par rapport à la classification sectorielle
  • De préférence en utilisant le Global Industry Classification Standard — vous pouvez trouver les pondérations en consultant l’ETF iShares MSCI ACWI sur Internet et probablement aussi dans Bloomberg
• 10 % de trésorerie maximum
• Actifs autorisés : les valeurs mobilières et les fonds communs de placement ne sont autorisés que dans le cas des actions ou des fonds investis uniquement en actions, et les obligations uniquement à des fins d’allocation de trésorerie
• Actifs non autorisés : vente à découvert physique, CDS, immobilier, prêts bancaires, métaux physiques, matières premières physiques, produits dérivés et CFD, dérivés.

Frais de transaction :
Si possible, les transactions seront soumises à des frais de transaction de X %. Alors que les coûts directs habituels sont de 0,05 $ ou moins par action pour un fonds institutionnel, les coûts globaux, qui incluent le délai, l’impact de marché, etc., portent le coût à X %. Vous recevrez les cours de clôture le jour où les actions sont négociées.