Projets StockTrak

Gestion de portefeuille – Simulations de divers scénarios

Rédigé par
Trois images montrant différentes familles, capturant chacune des moments de joie et les liens entre les membres de la famille.

Stock Trak – Devoir de la semaine 1

Vous êtes gestionnaire de portefeuille dans une banque privée et vous venez d’être affecté à trois nouveaux clients basés à Naples. 

  • Martha a 30 ans. Elle est parent isolé et a récemment hérité d’une importante somme d’argent. Elle souhaite acheter une maison d’ici trois ans ou moins, épargner pour les études universitaires de sa fille et préparer sa retraite.
  • Keith et Debbie ont tous deux 45 ans, sont mariés et ont deux enfants. Ils travaillent tous les deux et disposent de plans de retraite, mais ils ne savent absolument rien à leur sujet. Ils s’inquiètent des futures dépenses liées aux études supérieures et à la retraite.
  • Bernie a 68 ans. Il est à la retraite depuis 4 ans. Il est pleinement propriétaire de sa maison, c’est-à-dire qu’il n’a pas d’hypothèque.
  • À l’aide de l’exemple 2.1 du texte (page 35 ou voir ci-dessous), créez trois portefeuilles adaptés à chaque client. Chaque portefeuille a une valeur de 500 000 $. Les clients souhaitent uniquement investir dans des actifs américains.

 

Discussion sur l’article requis :

  1. Décrivez chacun des clients, leurs besoins et leurs objectifs.
  2. Expliquez pourquoi vous avez choisi les actifs du portefeuille.
  3. Comment avez-vous décidé des montants à investir dans თითოque actif ?
  4. Au cours de cette première semaine, vous devez effectuer au moins deux transactions ou ajustements de position. Vous n’êtes pas limité au nombre minimum de transactions. Décrivez ce que vous avez négocié, pourquoi, ainsi que les résultats du portefeuille.
  5. À quelle fréquence prévoyez-vous de négocier dans chacun des comptes ?

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Stock Trak – Devoir de la semaine 2

Changer le portefeuille

Martha consultait des manuels à la librairie de l’université Hodges. Elle est tombée sur l’ouvrage Investment Analysis and Portfolio Management que nous utilisons en cours. En particulier, la figure 3.1 a retenu son attention.
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Martha a décidé qu’elle voulait modifier quelque peu son portefeuille.

  • D’abord, elle veut un portefeuille mondial. Vous savez, « les États-Unis sont plutôt petits ».
  • Ensuite, je veux une gestion active, parce que « j’entends dire qu’un bon gérant de portefeuille peut me faire gagner de l’argent. Et vous êtes bon, n’est-ce pas ? »
  • Vous devez donc négocier activement son portefeuille pendant le reste du trimestreLe taux de rotation prévu du portefeuille de Martha est de 30 % par semaine.
  • Vous n’êtes pas autorisé à vendre un actif puis à le racheter au cours de la même semaine. Vous devez vendre et acheter des actifs différents.
  • Vous êtes autorisé à vendre un actif une semaine puis à le racheter si plus d’une semaine de négociation s’est écoulée.

 

Pour vous aider à trouver des ETF, en plus de Stock Trak, vous pouvez consulter :    http://etfdb.com/types/ Stock Trak – devoir des semaines 3, 4, 5 et 6 CHAQUE SEMAINE pour le portefeuille de Martha :  

  1. Présentez un relevé récapitulatif des opérations que vous avez effectuées.
  2. Valeur du portefeuille : actuelle, semaine dernière, variation hebdomadaire et variation depuis l’origine (ITD).
  3. Un bref commentaire sur toutes les opérations que vous avez effectuées, ce que vous avez négocié et pourquoi. 

 

Consignes supplémentaires :

  • Assurez-vous que le portefeuille de Martha affiche un taux de rotation HEBDOMADAIRE de 30 %
  • Vous n’êtes pas autorisé à vendre un actif puis à le racheter au cours de la même semaine. Vous devez vendre et acheter des actifs différents.
  • Vous êtes autorisé à vendre un actif une semaine puis à le racheter si plus d’une semaine de négociation s’est écoulée.
  • Pour les ETF, vous pouvez vous référer à : http://etfdb.com/types/

 

Exemple :

Martha : valeur actuelle = $XXX dernière valeur hebdomadaire = $YYY variation hebdomadaire = $$$$ et HPY ITD = HPY  

Transactions : ce que vous avez acheté et vendu, INCLURE les dates et les prix

(Remarque : le total des achats doit être au minimum égal à 30 % de la valeur de la semaine précédente.)

 

Petit texte – pour expliquer pourquoi vous avez fait ce qui précède

 

En utilisant les cours de clôture du vendredi 21 octobre 2016, effectuez vos calculs finaux.

 

 

Passez en revue la performance du portefeuille. Affichez :

  1. En haut du document, incluez un tableau indiquant :
    1. Valeur totale du portefeuille
    2. Rendement total du portefeuille
    3. Nombre total de transactions
    4. Ratio de Sharpe (disponible sur Stock Trak)
    5. Alpha et bêta (disponibles sur Stock Trak)
  2. Discussion (c.-à-d., dissertation) :
    1. Le SPY (S&P 500) a clôturé à 212,16 le 13 septembre.
    2. Quelle était la valeur de clôture du SPY le vendredi 21 octobre ?
    3. Si la totalité du portefeuille de Martha (500 000 $) avait été investie dans SPY au cours de clôture du 13 septembre (prix = 212,16), combien d’actions détenait-elle ? N’incluez pas les actions fractionnaires.
    4. En supposant que les intérêts gagnés sur ce portefeuille de référence étaient nuls, quelle est la valeur du portefeuille SPY à la clôture de vendredi ?
    5. Comment votre portefeuille se compare-t-il à cela ?
  3. En utilisant les valeurs de StockTrak pour le ratio de Sharpe, l’alpha et le bêta POUR VOTRE PORTEFEUILLE –
    1. Expliquez ce que ces valeurs signifient.
    2. À l’aide de ces informations, que pouvez-vous dire/extrapoler au sujet du risque et du rendement de votre portefeuille ?
  4. Commentez la performance de votre portefeuille
  5. Leçons tirées
  6. Incluez des références lorsque cela est pertinent.