Projets StockTrak

Gestion de portefeuille – Simulations de scénarios variés

Rédigé par
Trois images montrant différentes familles, chacune capturant des moments de joie et des liens entre les membres de la famille.

Stock Trak – Devoir de la semaine 1

Vous êtes gestionnaire de portefeuille dans une banque privée et avez récemment reçu l’affectation de trois nouveaux clients basés à Naples. 

  • Martha a 30 ans. C’est une mère célibataire qui a récemment hérité d’une importante somme d’argent. Elle cherche à acheter un logement dans trois ans ou moins, à épargner pour les études universitaires de sa fille et à préparer sa retraite.
  • Keith et Debbie ont tous deux 45 ans, sont mariés et ont deux enfants. Ils travaillent tous les deux et disposent de plans de retraite, mais ne savent absolument rien à leur sujet. Ils s’inquiètent des futures dépenses universitaires et de la retraite.
  • Bernie a 68 ans. Il est à la retraite depuis 4 ans. Il est propriétaire de son logement en pleine propriété (c’est-à-dire sans hypothèque).
  • En utilisant l’annexe 2.1 du texte (page 35 ou voir ci-dessous), créez trois portefeuilles adaptés à chaque client. Chaque portefeuille a une valeur de 500 000 $. Les clients souhaitent uniquement investir dans des actifs américains.

 

Discussion sur le document requis :

  1. Décrivez chacun des clients, leurs besoins et leurs objectifs.
  2. Décrivez pourquoi vous avez choisi les actifs du portefeuille.
  3. Comment avez-vous décidé des montants à investir dans chaque actif ?
  4. Au cours de cette première semaine, vous devez effectuer au moins deux opérations de trading ou ajustements de position. Vous n’êtes pas limité au nombre minimum d’opérations. Décrivez ce que vous avez négocié, pourquoi, et les résultats du portefeuille.
  5. À quelle fréquence prévoyez-vous de négocier dans chacun des comptes ?

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Stock Trak – Devoir de la semaine 2

Modifier le portefeuille

Martha regardait des manuels dans la librairie de l’université Hodges. Elle est tombée sur le livre Investment Analysis and Portfolio Management que nous utilisons en cours. En particulier, l’exemple 3.1 a retenu son attention.
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Martha a décidé qu’elle souhaitait modifier quelque peu son portefeuille.

  • Tout d’abord, elle veut un portefeuille mondial. Vous savez, « les États-Unis, c’est un peu petit ».
  • Ensuite, je veux une gestion active parce que « j’ai entendu dire qu’un bon gestionnaire de portefeuille peut me faire gagner de l’argent. Et vous êtes bon, n’est-ce pas ? »
  • Vous devez donc négocier activement son portefeuille pendant le reste du semestreLe taux de rotation prévu du portefeuille de Martha est de 30 % par semaine.
  • Il n’est pas permis de vendre un actif puis de le racheter la même semaine. Vous devez vendre et acheter des actifs différents.
  • Il est permis de vendre un actif une semaine et de le racheter si plus d’une semaine de تداول s’est écoulée.

 

Pour vous aider à trouver quelques ETF, en plus de Stock Trak, vous pouvez consulter :       http://etfdb.com/types/ Stock Trak – Devoir des semaines 3, 4, 5, 6 CHAQUE SEMAINE pour le portefeuille de Martha :   

  1. Présentez un journal récapitulatif des transactions que vous avez effectuées.
  2. Valeurs du portefeuille : actuelle, de la semaine dernière, variation hebdomadaire et variation depuis l’origine (ITD).
  3. Un bref commentaire sur toutes les transactions que vous avez effectuées, ce que vous avez négocié et pourquoi. 

 

Règles supplémentaires :

  • Assurez-vous que le portefeuille de Martha affiche un taux de rotation HEBDOMADAIRE de 30 %
  • Il n’est pas permis de vendre un actif puis de le racheter la même semaine. Vous devez vendre et acheter des actifs différents.
  • Il est permis de vendre un actif une semaine et de le racheter si plus d’une semaine de تداول s’est écoulée.
  • Pour les ETF, vous pouvez vous référer à : http://etfdb.com/types/

 

Exemple :

Martha :  valeur actuelle = $XXX   Valeur de la semaine dernière = $YYY  Variation hebdomadaire =  $$$$ et HPY  ITD =  HPY  

Transactions :  ce que vous avez acheté et vendu, en INCLUANT les dates et les prix

(Remarque : le total des achats doit correspondre au minimum à 30 % de la valeur de la semaine précédente.)

 

Courte explication — pourquoi vous avez fait ce qui précède

 

En utilisant les cours de clôture du vendredi 21 octobre 2016 — effectuez vos calculs finaux.

 

 

Passez en revue la performance du portefeuille. Affichez :

  1. En haut de la feuille, incluez un tableau qui indique :
    1. Valeur totale du portefeuille
    2. Rendement total du portefeuille
    3. Nombre total de transactions
    4. Ratio de Sharpe (disponible sur StockTrak)
    5. Alpha et bêta (disponibles sur StockTrak)
  2. Discussion (c.-à-d. essai) :
    1. Le SPY (S&P 500) a clôturé le 13 sept. à 212,16.
    2. Quelle était la valeur de clôture de SPY le vendredi 21 oct. ?
    3. Si l’intégralité du portefeuille de Martha (500 000 $) avait été investie dans SPY au cours de clôture du 13 sept. (prix = 212,16), combien d’actions détenait-elle ? N’incluez pas les fractions d’actions.
    4. Supposons que les intérêts gagnés sur ce portefeuille de référence aient été nuls. Quelle est la valeur du portefeuille SPY à la clôture de vendredi ?
    5. Comment votre portefeuille se compare-t-il à cela ?
  3. En utilisant les valeurs de Stock Trak pour le ratio de Sharpe, l’alpha et le bêta POUR VOTRE PORTEFEUILLE –
    1. Expliquez ce que signifient ces valeurs.
    2. À partir de ces informations, que pouvez-vous dire/déduire au sujet du risque et du rendement de votre portefeuille ?
  4. Commentez la performance de votre portefeuille
  5. Leçons tirées
  6. Incluez des références lorsque cela est approprié.