Proyectos de StockTrak

Gestión de carteras – Simulaciones de distintos escenarios

Escrito por
Tres imágenes que muestran diferentes familias, cada una capturando momentos de alegría y vínculos entre sus miembros.

Stock Trak – Tarea de la semana 1

Usted es gestor de carteras en un banco privado y recientemente le han asignado tres nuevos clientes con sede en Nápoles. 

  • Martha tiene 30 años. Es madre soltera y recientemente heredó una gran suma de dinero. Quiere comprar una vivienda en tres años o menos, ahorrar para la universidad de su hija y planificar su jubilación.
  • Keith y Debbie tienen ambos 45 años, están casados y tienen dos hijos. Ambos trabajan y tienen planes de jubilación, pero no saben nada sobre ellos. Les preocupan los futuros gastos universitarios y la jubilación.
  • Bernie tiene 68 años. Está jubilado desde hace 4 años. Es propietario de su vivienda en su totalidad (es decir, sin hipoteca).
  • Utilizando el Anexo 2.1 del texto (página 35 o véase más abajo), cree tres carteras adecuadas para cada cliente. Cada cartera tiene un valor equivalente a 500.000 dólares. Los clientes solo quieren invertir en activos de EE. UU.

 

Discusión obligatoria del documento:

  1. Describa a cada uno de los clientes, sus necesidades y objetivos.
  2. Describa por qué eligió los activos de la cartera.
  3. ¿Cómo decidió las cantidades a invertir en cada activo?
  4. Durante esta primera semana, debe realizar al menos dos operaciones/ajustes de posición. No está limitado al número mínimo de operaciones. Describa qué negoció, por qué y cuáles fueron los resultados de la cartera.
  5. ¿Con qué frecuencia esperas operar en cada una de las cuentas?

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Stock Trak – Asignación de la semana 2

Cambios en la cartera

Martha estaba mirando libros de texto en la librería de la Universidad de Hodges. Se encontró con el libro Análisis de inversiones y gestión de carteras que usamos en clase. En particular, la Figura 3.1 llamó su atención.
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Martha ha decidido que quiere hacer algunos cambios en su cartera.

  • Primero, quiere una cartera global. Ya sabes, «Estados Unidos es más bien pequeño».
  • Segundo, quiero una gestión activa porque «he oído que un buen gestor de cartera puede hacerme ganar dinero. Y tú eres bueno, ¿verdad?».
  • Así que debes operar activamente su cartera durante el resto del periodo. La rotación de cartera prevista de Martha es del 30 % por semana.
  • No está permitido vender algo y luego volver a comprarlo esa misma semana. Debes vender y comprar activos diferentes.
  • Se te permite vender algo una semana y volver a comprarlo si ha transcurrido más de una semana de operaciones.

 

Para ayudarte a encontrar algunos ETF, además de Stock Trak, podrías mirar:    http://etfdb.com/tipos/ Stock Trak – Asignación de las semanas 3, 4, 5 y 6 CADA SEMANA para la cartera de Martha:  

  1. Presenta un registro resumido de las operaciones que realizaste.
  2. Valores de la cartera: actual, de la semana pasada, variación semanal y variación acumulada desde el inicio (ITD).
  3. Una breve discusión sobre todas las operaciones que realizaste, qué operaste y por qué. 

 

Normas adicionales:

  • Asegúrate de que la cartera de Martha tenga una rotación SEMANAL del 30 %
  • No está permitido vender algo y luego volver a comprarlo esa misma semana. Debes vender y comprar activos diferentes.
  • Se te permite vender algo una semana y volver a comprarlo si ha transcurrido más de una semana de operaciones.
  • Para los ETF, puedes consultar: http://etfdb.com/tipos/

 

Ejemplo:

Martha: valor actual = $XXX último valor de la semana = $YYY cambio semanal = $$$$ y HPY ITD = HPY  

Operaciones: lo que compraste y vendiste, INCLUYE fechas y precios

(Nota: la suma total de las compras debe equivaler como mínimo al 30 % del valor de la semana anterior.)

 

Breve relato: por qué hiciste lo anterior

 

Usando los precios de cierre del viernes 21 de octubre de 2016, realiza tus cálculos finales.

 

 

Revisa el rendimiento de la cartera. Muestra:

  1. En la parte superior del trabajo, incluya una tabla que muestre:
    1. Valor total de la cartera
    2. Rentabilidad total de la cartera
    3. Número total de operaciones
    4. Sharpe (disponible en Stock Trak)
    5. Alfa y beta (disponibles en Stock Trak)
  2. Discusión (es decir, ensayo):
    1. El SPY (S&P 500) cerró el 13 de septiembre en 212,16.
    2. ¿Cuál fue el valor de cierre del SPY el viernes 21 de octubre?
    3. Si toda la cartera de Martha (500.000 dólares) se invirtió en SPY al valor de cierre del 13 de septiembre (precio = 212,16), ¿cuántas acciones tenía? No incluya acciones fraccionarias.
    4. Suponga que el interés obtenido en esta cartera de referencia fue cero. ¿Cuánto vale la cartera del SPY al cierre del viernes?
    5. ¿Cómo se compara su cartera con eso?
  3. Usando los valores de Stock Trak para Sharpe, Alpha y Beta PARA SU CARTERA –
    1. Analice lo que significan esos valores.
    2. Con esta información, ¿qué puede decir/extrapolar sobre el riesgo y el rendimiento de su cartera?
  4. Analice el rendimiento de su cartera
  5. Lecciones aprendidas
  6. Incluya referencias cuando corresponda.