Proyectos de StockTrak

Gestión de carteras – Simulaciones de distintos escenarios

Escrito por
Tres imágenes que muestran diferentes familias, captando momentos de alegría y vínculos entre sus miembros.

Stock Trak – Tarea de la semana 1

Usted es gestor de carteras en un banco privado y recientemente le han asignado tres nuevos clientes con sede en Nápoles. 

  • Martha tiene 30 años. Es madre soltera y recientemente heredó una gran suma de dinero. Busca comprar una vivienda en tres años o menos, ahorrar para la universidad de su hija y planificar su jubilación.
  • Keith y Debbie tienen ambos 45 años, están casados y tienen dos hijos. Ambos trabajan y tienen planes de jubilación, pero no saben nada sobre ellos en absoluto. Les preocupan los futuros gastos universitarios y la jubilación.
  • Bernie tiene 68 años. Lleva 4 años jubilado. Es propietario de su vivienda en su totalidad (es decir, no tiene hipoteca).
  • Usando el Anexo 2.1 del texto (página 35 o véase más abajo), cree tres carteras adecuadas para cada cliente. Cada cartera tiene un valor de 500.000 $. Los clientes solo desean invertir en activos de EE. UU.

 

Discusión obligatoria del artículo:

  1. Describa a cada uno de los clientes, sus necesidades y objetivos.
  2. Describe por qué elegiste los activos de la cartera.
  3. ¿Cómo decidiste las cantidades que invertirías en cada activo?
  4. Durante esta primera semana, debes realizar al menos dos operaciones o ajustes de posiciones. No estás limitado al número mínimo de operaciones. Describe qué operaste, por qué y los resultados de la cartera.
  5. ¿Con qué frecuencia esperas operar en cada una de las cuentas?

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Stock Trak – Tarea de la semana 2

Cambiar la cartera

Martha estaba mirando libros de texto en la librería de la Universidad de Hodges. Se encontró con el libro Análisis de Inversiones y Gestión de Carteras que usamos en clase. En particular, la figura 3.1 llamó su atención.
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Martha ha decidido que quiere hacer algunos cambios en su cartera.

  • Primero, ella quiere una cartera global. Ya sabes, «Estados Unidos es más bien pequeño».
  • Segundo, quiero una gestión activa porque «he oído que un buen gestor de carteras puede hacerme ganar dinero. Y tú eres bueno, ¿verdad?»
  • Así que debes operar activamente su cartera durante el resto del periodo. La rotación esperada de la cartera de Martha es del 30 % por semana.
  • No se te अनुमति vender algo y luego volver a comprarlo esa misma semana. Debes vender y comprar activos diferentes.
  • Se te permite vender algo una semana y volver a comprarlo si ha pasado más de una semana de operaciones.

 

Para ayudarte a encontrar algunos ETF, además de Stock Trak, podrías consultar:    http://etfdb.com/tipos/ Stock Trak – Asignación de las semanas 3, 4, 5 y 6 CADA SEMANA para la cartera de Martha:   

  1. Presenta un registro resumido de las operaciones que realizaste.
  2. Valores de la cartera: actual, de la semana pasada, variación semanal y variación acumulada desde el inicio (ITD).
  3. Una breve discusión sobre todas las operaciones que realizaste, qué operaste y por qué. 

 

Reglas adicionales:

  • Asegúrate de que la cartera de Martha tenga una rotación SEMANAL del 30 %
  • No se te अनुमति vender algo y luego volver a comprarlo esa misma semana. Debes vender y comprar activos diferentes.
  • Se te permite vender algo una semana y volver a comprarlo si ha pasado más de una semana de operaciones.
  • Para los ETF, puedes consultar: http://etfdb.com/tipos/

 

Ejemplo:

Martha:  Valor actual = $XXX  Valor de la semana pasada = $YYY Cambio semanal =  $$$$ y HPY  ITD =  HPY  

Operaciones:  lo que compraste y vendiste, INCLUYE fechas y precios

(Nota: la suma total de las compras debe equivaler como mínimo al 30 % del valor de la semana anterior.)

 

Breve relato: por qué hiciste lo anterior

 

Usando los precios de cierre del viernes 21 de octubre de 2016, realiza tus cálculos finales.

 

 

Revisa el rendimiento de la cartera. Muestra:

  1. En la parte superior del trabajo, incluye una tabla que muestre:
    1. Valor total de la cartera
    2. Rentabilidad total de la cartera
    3. Número total de operaciones
    4. Sharpe (disponible en Stock Trak)
    5. Alpha y Beta (disponibles en Stock Trak)
  2. Discusión (es decir, ensayo):
    1. El SPY (S&P 500) cerró el 13 de septiembre a 212,16.
    2. ¿Cuál fue el valor de cierre de SPY el viernes 21 de octubre?
    3. Si toda la cartera de Martha (500.000 $) se hubiera invertido en SPY al valor de cierre del 13 de septiembre (precio = 212,16), ¿cuántas acciones tenía? No incluyas acciones fraccionarias.
    4. Supón que el interés obtenido en esta cartera de referencia fue cero. ¿Cuánto vale la cartera SPY al cierre del viernes?
    5. ¿Cómo se compara tu cartera con eso?
  3. Usando los valores de Stock Trak para Sharpe, Alpha y Beta DE TU CARTERA –
    1. Comenta qué significan esos valores.
    2. Con esta información, ¿qué puedes decir o extrapolar sobre el riesgo y el rendimiento de tu cartera?
  4. Analice el rendimiento de su cartera
  5. Lecciones aprendidas
  6. Incluya referencias cuando sea apropiado.