Proyectos de StockTrak

Gestión de carteras – Simulaciones de distintos escenarios

Escrito por
Tres imágenes que muestran diferentes familias, cada una capturando momentos de alegría y vínculos entre sus miembros.

Stock Trak – Tarea de la semana 1

Usted es gestor de carteras en un banco privado y recientemente le han asignado tres nuevos clientes con sede en Nápoles. 

  • Martha tiene 30 años. Es madre soltera y recientemente heredó una gran suma de dinero. Está buscando comprar una vivienda en tres años o menos, ahorrar para la universidad de su hija y planificar su jubilación.
  • Keith y Debbie tienen ambos 45 años, están casados y tienen dos hijos. Ambos trabajan y tienen planes de jubilación, pero no saben absolutamente nada sobre ellos. Les preocupan los futuros gastos universitarios y la jubilación.
  • Bernie tiene 68 años. Lleva 4 años jubilado. Es propietario absoluto de su vivienda (es decir, no tiene hipoteca).
  • Usando el Ejemplo 2.1 del texto (página 35 o véase más abajo), cree tres carteras adecuadas para cada cliente. Cada cartera tiene un valor de 500.000 $. Los clientes solo quieren invertir en activos de EE. UU.

 

Discusión del documento requerido:

  1. Describa a cada uno de los clientes, sus necesidades y sus objetivos.
  2. Describa por qué eligió los activos de la cartera.
  3. ¿Cómo decidió las cantidades a invertir en cada activo?
  4. Durante esta primera semana, debe realizar al menos dos operaciones/ajustes de posición. No está limitado al número mínimo de operaciones. Describa qué negoció, por qué y los resultados de la cartera.
  5. ¿Con qué frecuencia espera operar en cada una de las cuentas?

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Stock Trak – Tarea de la semana 2

Cambiando la cartera

Martha estaba mirando libros de texto en la librería de la Universidad de Hodges. Se encontró con el libro de Análisis de Inversiones y Gestión de Carteras que usamos en clase. En particular, la Figura 3.1 llamó su atención.
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Martha ha decidido que quiere reorganizar un poco su cartera.

  • Primero, quiere una cartera global. Ya sabes, «EE. UU. es bastante pequeño».
  • Segundo, quiero gestión activa porque «he oído que un buen gestor de carteras puede hacerme ganar dinero. Y tú eres bueno, ¿verdad?».
  • Así que debes operar activamente su cartera durante el resto del período. La rotación prevista de la cartera de Martha es del 30 % por semana.
  • No se te permite vender algo y volver a comprarlo esa misma semana. Debes vender y comprar activos diferentes.
  • Se te permite vender algo una semana y volver a comprarlo si ha transcurrido más de una semana de negociación.

 

Para ayudarte a encontrar algunos ETF, además de Stock Trak, puedes consultar:    http://etfdb.com/tipos/ Stock Trak – Tarea de las semanas 3, 4, 5 y 6 CADA SEMANA para la cartera de Martha:  

  1. Presenta un registro resumido de las operaciones que hiciste.
  2. Valores de la cartera: actual, de la semana pasada, variación semanal y variación acumulada desde el inicio (ITD).
  3. Una breve discusión sobre todas las operaciones que hiciste, qué operaste y por qué. 

 

Reglas adicionales:

  • Asegúrate de que la cartera de Martha tenga una rotación SEMANAL del 30 %
  • No se te permite vender algo y volver a comprarlo esa misma semana. Debes vender y comprar activos diferentes.
  • Se te permite vender algo una semana y volver a comprarlo si ha transcurrido más de una semana de negociación.
  • Para los ETF, puedes consultar: http://etfdb.com/tipos/

 

Ejemplo:

Martha: Valor actual = $XXX Valor de la semana pasada = $YYY Cambio semanal = $$$$ y HPY ITD = HPY  

Operaciones: lo que compraste y vendiste, INCLUYE fechas y precios

(Nota: la suma total de las compras debe equivaler como mínimo al 30% del valor de la semana anterior.)

 

Breve historia: por qué hiciste lo anterior

 

Usando los precios de cierre del viernes 21 de octubre de 2016, realiza tus cálculos finales.

 

 

Revisa el rendimiento de la cartera. Muestra:

  1. En la parte superior del documento, incluya una tabla que muestre:
    1. Valor total de la cartera
    2. Rentabilidad total de la cartera
    3. Número total de operaciones
    4. Sharpe (disponible en Stock Trak)
    5. Alpha y Beta (disponibles en Stock Trak)
  2. Discusión (es decir, ensayo):
    1. El SPY (S&P 500) cerró el 13 de septiembre en 212,16.
    2. ¿Cuál fue el valor de cierre de SPY el viernes 21 de octubre?
    3. Si toda la cartera de Martha (500.000 $) se invirtió en SPY al valor de cierre del 13 de septiembre (precio = 212,16), ¿cuántas acciones tenía? No incluya acciones fraccionarias.
    4. Suponga que los intereses obtenidos sobre esta cartera de referencia fueron cero. ¿Cuánto vale la cartera SPY al cierre del viernes?
    5. ¿Cómo se compara su cartera con eso?
  3. Usando los valores de Stock Trak para Sharpe, Alfa y Beta PARA SU CARTERA —
    1. Analice qué significan esos valores.
    2. Con esta información, ¿qué puede decir/extrapolar sobre el riesgo y el rendimiento de su cartera?
  4. Analice el desempeño de su cartera
  5. Lecciones aprendidas
  6. Incluya referencias cuando corresponda.