Objetivo:

Vença o índice de ações MSCI World (ticker da iShares ACWI) através da gestão de uma carteira de ações long-only. Aprenda a gerir uma grande carteira institucional de X mil milhões.

Controlos de risco:

• Fundo long only
• Mínimo de 20 ações
• A regra geral “5/10/40”, que exige que não mais de 10% dos ativos líquidos de um OICVM possam ser investidos em valores mobiliários transferíveis emitidos pela mesma entidade, com uma limitação adicional agregada de 40% dos ativos para exposições superiores a 5% a emitentes individuais
• + / – 10% de sobreponderação/subponderação máxima relativamente à classificação setorial
  • De preferência, utilizando o Global Industry Classification Standard – pode encontrar os pesos consultando o ETF iShares MSCI ACWI na internet e, provavelmente, no Bloomberg
• Máx. 10% de caixa
• Ativos permitidos: valores mobiliários transferíveis e fundos mútuos são permitidos apenas no caso de ações ou fundos exclusivamente de ações, e obrigações apenas para fins de alocação de caixa
• Ativos não permitidos: venda a descoberto física, CDS, imobiliário, empréstimos bancários, metais físicos, matérias-primas físicas, derivados e CFDs, derivados.

Custos de transação:
Se possível, as transações terão um custo de transação de X%. Embora os custos diretos típicos sejam de 0,05 $ ou menos por ação para um fundo institucional, os custos globais, que incluem atrasos, impacto no mercado, etc., elevam o custo para X%. Receberá os preços de fecho no dia em que as ações forem negociadas.