Un ratio élaboré par le lauréat du prix Nobel William F. Sharpe pour mesurer la performance ajustée au risque. Le ratio de Sharpe est calculé en soustrayant le taux sans risque – comme celui
de l’obligation du Trésor américain à 10 ans – au taux de rendement d’un portefeuille, puis en divisant le résultat par l’écart type des rendements du portefeuille.
Sur StockTrak, nous fournissons un ratio de Sharpe annualisé dans le cadre du classement de nos sessions. Le ratio de Sharpe sur StockTrak est calculé comme suit :
- Calcul de votre rendement moyen quotidien du portefeuille, hors week-ends.
- Vous pouvez le trouver sur votre page « Graph My Portfolio », en exportant vos performances historiques.
- En soustrayant le taux sans risque quotidien de votre portefeuille. Par défaut, il s’agit de « l’intérêt gagné sur les liquidités » (3 % d’intérêt annuel pour la plupart des sessions)
- En divisant par l’écart-type des rendements quotidiens de votre portefeuille, hors week-ends
- Et en annualisant cela sur la base de 252 jours de trading par an
Formellement, cela s’écrit :
(rendement quotidien moyen du portefeuille – taux sans risque) / (écart type des rendements quotidiens du portefeuille) * 252^0,5
Remarque : lors de l’exportation des rendements historiques de votre portefeuille, nous incluons les week-ends par défaut. Toutefois, les week-ends sont exclus du calcul du ratio de Sharpe. Nous commençons également à calculer le ratio de Sharpe 5 jours de bourse après votre première transaction.
