Un ratio développé par le lauréat du prix Nobel William F. Sharpe pour mesurer la performance ajustée au risque. Le ratio de Sharpe est calculé en soustrayant le taux sans risque – comme celui
de l’obligation du Trésor américain à 10 ans – du taux de rendement d’un portefeuille, puis en divisant le résultat par l’écart-type des rendements du portefeuille.
Sur StockTrak, nous fournissons un ratio de Sharpe annualisé dans le cadre du classement de nos sessions. Le ratio de Sharpe sur StockTrak est calculé comme suit :
- Calcul du rendement quotidien moyen de votre portefeuille, hors week-ends.
- Vous pouvez le trouver sur votre page « Graph My Portfolio », en exportant vos performances historiques.
- En soustrayant le taux quotidien sans risque de votre portefeuille. Par défaut, il s’agit des « intérêts gagnés sur la trésorerie » (3 % d’intérêt annuel pour la plupart des sessions)
- En divisant par l’écart-type de vos rendements quotidiens du portefeuille, en excluant les week-ends
- Et en annualisant ce résultat sur la base de 252 jours de cotation par an
Formellement écrit :
(rendement quotidien moyen du portefeuille – taux sans risque) / (écart-type des rendements quotidiens du portefeuille) * 252^0,5
Remarque : lors de l’exportation des rendements historiques de votre portefeuille, nous incluons les week-ends par défaut. Cependant, les week-ends sont exclus du calcul du ratio de Sharpe. Nous ne commençons également à calculer le ratio de Sharpe que 5 jours de bourse après votre première transaction.