Comment le ratio de Sharpe est-il calculé ?

Un ratio développé par le lauréat du prix Nobel William F. Sharpe pour mesurer la performance ajustée au risque. Le ratio de Sharpe se calcule en soustrayant le taux sans risque — tel que celui de
l’obligation du Trésor américain à 10 ans — au taux de rendement d’un portefeuille, puis en divisant le résultat par l’écart type des rendements du portefeuille.

Sur StockTrak, nous fournissons un ratio de Sharpe annualisé dans le cadre de nos classements de session. Le ratio de Sharpe sur StockTrak est calculé de la manière suivante :

1. Calcul de votre rendement quotidien moyen du portefeuille, hors week-ends.
   1. Vous pouvez le trouver sur votre page « Graph My Portfolio », en exportant vos performances historiques.
2. Soustraction du taux sans risque quotidien de votre portefeuille. Par défaut, il s’agit des « intérêts gagnés sur le solde en espèces » (3 % d’intérêt annuel pour la plupart des sessions).
3. Division par l’écart type des rendements quotidiens de votre portefeuille, hors week-ends
4. Puis annualisation sur la base de 252 jours de négociation par an

Écrit formellement :

(Rendement quotidien moyen du portefeuille – Taux sans risque) / (Écart type des rendements quotidiens du portefeuille) * 252^0,5

Remarque : lorsque vous exportez les rendements historiques de votre portefeuille, les week-ends sont inclus par défaut. Cependant, les week-ends sont exclus du calcul du ratio de Sharpe. Nous commençons également à calculer le ratio de Sharpe 5 jours de négociation après votre première transaction.