Un índice desarrollado por el premio Nobel William F. Sharpe para medir el rendimiento ajustado al riesgo. El índice de Sharpe se calcula restando la tasa libre de riesgo —como la del bono del Tesoro de EE. UU. a 10 años— de la tasa de rendimiento de una cartera y dividiendo el resultado por la desviación estándar de los rendimientos de la cartera.
de 10 años de los bonos del Tesoro de EE. UU.— de la tasa de rendimiento de una cartera y dividiendo el resultado por la desviación estándar de los rendimientos de la cartera.
En StockTrak, ofrecemos un índice de Sharpe anualizado como parte de nuestras clasificaciones de la sesión. El índice de Sharpe en StockTrak se calcula de la siguiente manera:
- Calculando el rendimiento diario promedio de su cartera, excluyendo los fines de semana.
- Puede encontrarlo en su página «Grafique mi cartera», exportando su rendimiento histórico.
- Restando la tasa diaria libre de riesgo de su cartera. De forma predeterminada, esta es el «interés obtenido sobre el efectivo» (3 % de interés anual para la mayoría de las sesiones)
- Dividiendo por la desviación estándar de los rendimientos diarios de su cartera, excluyendo los fines de semana
- Y anualizando esto en función de 252 días de negociación por año
Escrito formalmente:
(Rendimiento diario promedio de la cartera – tasa libre de riesgo) / (desviación estándar de los rendimientos diarios de la cartera) * 252^0,5
Nota: Al exportar los rendimientos históricos de su cartera, incluimos los fines de semana de forma predeterminada. Sin embargo, los fines de semana se excluyen del cálculo del índice de Sharpe. Además, solo comenzamos a calcular el índice de Sharpe 5 días hábiles después de su primera operación.