Una ratio desarrollada por el premio Nobel William F. Sharpe para medir el rendimiento ajustado al riesgo. La ratio de Sharpe se calcula restando la tasa libre de riesgo —como la del
bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años— de la tasa de rentabilidad de una cartera y dividiendo el resultado por la desviación estándar de los rendimientos de la cartera.
En StockTrak, proporcionamos una Ratio de Sharpe anualizada como parte de la clasificación de nuestra sesión. La Ratio de Sharpe en StockTrak se calcula así:
- Calculando el rendimiento diario promedio de tu cartera, excluyendo los fines de semana.
- Puedes encontrarlo en tu página «Graficar mi cartera», exportando tu rendimiento histórico.
- Restando la tasa libre de riesgo diaria de tu cartera. Por defecto, esto es el «interés ganado sobre efectivo» (un 3 % de interés anual para la mayoría de las sesiones)
- Dividiéndolo por la desviación estándar de los rendimientos diarios de tu cartera, excluyendo los fines de semana
- Y anualizándolo en función de 252 días de negociación por año
Escrito formalmente:
(rendimiento medio diario de la cartera – tasa libre de riesgo) / (desviación estándar de los rendimientos diarios de la cartera) * 252^0.5
Nota: Al exportar los rendimientos históricos de tu cartera, incluimos los fines de semana de forma predeterminada. Sin embargo, los fines de semana se excluyen del cálculo de la Ratio de Sharpe. También empezamos a calcular la Ratio de Sharpe 5 días de negociación después de tu primera operación.