لطالما كان معامل شارب عنصرًا أساسيًا في StockTrak لسنوات، حيث كان بإمكان الأساتذة تضمين حسابات معامل شارب وترتيباته في جميع صفوفهم. وخلال صيف 2021، حدّث نظام المحاسبة لدينا حساب معامل شارب لتحسين دقته لجميع الصفوف.
ما الذي تغيّر
كان معامل شارب السابق على StockTrak «خامًا»، إذ كان يعتمد على عوائد المحفظة اليومية لكل مستخدم. وكان لهذا الأمر نقطتا ضعف:
- شمل ذلك جميع الأيام، بما في ذلك أيام عطلة نهاية الأسبوع (غير التداول). وهذا يعني أن حساب نسبة شارب السابق كان يقلّل من تقدير تباين المحفظة، إذ كانت الأيام التي لم يحدث فيها أي تغيير تُدرج في الحسابات.
- إذا تم إجراء أي تصحيحات على حساب الطالب، فلن تُحدَّث القيم التاريخية في حساب نسبة شارب. وهذا يعني أنه في الحالات النادرة التي تتطلب فيها تصحيحًا لحساب الطالب، ستظل نسبة شارب الخاصة به غير دقيقة.
وقد عُولجت هاتان الحالتان الآن في الحساب الجديد.
عرض هذا الملف بصيغة PDF للحصول على مثال محدد.
التحديثات المستقبلية
إلى جانب حسابنا المحدّث لمعامل شارب، نخطط أيضًا لإيقاف حساب ألفا/بيتا السابق وإضافة حسابات إضافية لألفا جينسن ونسب تريينور للفصل الدراسي خريف 2021. وستعتمد هاتان الحاسبتان على بيتا المحفظة نفسها لدى المستخدم، بدلًا من بيتا المقتنيات الفردية للطالب. ويعود هذا التغيير إلى رغبتنا في تضمين مقاييس إضافية لأداء المحفظة، وكذلك لأن مصادر بياناتنا كانت عادةً تتضمن القيم الفعلية للبيتا للأسهم الأمريكية فقط. وبما أن معظم الصفوف تتيح أنواعًا متعددة من الأوراق المالية، فضلًا عن الأسهم من عدة دول، فإن الانتقال إلى بيتا المحفظة نفسها يوفّر قدرًا أكبر بكثير من الاتساق وسهولة التتبّع للطلاب الراغبين في التحقق من حسابات نسبهم.
نتوقع أن تكون كلٌّ من ألفا جينسن ونسب تريينور متاحة لجميع الصفوف بحلول منتصف أغسطس. وإذا أنشأت صفك قبل ذلك، فسيكون لديك خيار إضافة أنواع الترتيب هذه إلى صفك فور توفرها.
