Projets StockTrak

Gestion de portefeuille – simulations de divers scénarios

Rédigé par
Trois images montrant différentes familles, chacune capturant des moments de joie et des liens entre les membres de la famille.

Stock Trak – Devoir de la semaine 1

Vous êtes gestionnaire de portefeuille dans une banque privée et vous avez récemment été chargé de trois nouveaux clients basés à Naples. 

  • Martha a 30 ans. Elle est mère célibataire et a récemment hérité d’une somme d’argent importante. Elle cherche à acheter une maison dans trois ans ou moins, à épargner pour les études universitaires de sa fille et à préparer sa retraite.
  • Keith et Debbie ont tous deux 45 ans, sont mariés et ont deux enfants. Ils travaillent tous les deux et disposent de régimes de retraite, mais ne savent absolument rien à leur sujet. Ils s’inquiètent des futures dépenses universitaires et de la retraite.
  • Bernie a 68 ans. Il est à la retraite depuis 4 ans. Il est propriétaire de son logement en pleine propriété (c’est-à-dire sans hypothèque).
  • À partir de l’exemple 2.1 du texte (page 35 ou voir ci-dessous), créez trois portefeuilles adaptés à chaque client. Chaque portefeuille a une valeur de 500 000 $. Les clients souhaitent investir uniquement dans des actifs américains.

 

Discussion obligatoire sur le document :

  1. Décrivez chacun des clients, leurs besoins et leurs objectifs.
  2. Expliquez pourquoi vous avez choisi les actifs du portefeuille.
  3. Comment avez-vous décidé des montants à investir dans chaque actif ?
  4. Au cours de cette première semaine, vous devez effectuer au moins deux transactions ou ajustements de position. Vous n’êtes pas limité au nombre minimum de transactions. Décrivez ce que vous avez négocié, pourquoi, ainsi que les résultats du portefeuille.
  5. À quelle fréquence prévoyez-vous de négocier dans chacun des comptes ?

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Stock Trak – Devoir de la semaine 2

Modifier le portefeuille

Martha regardait des manuels à la librairie de l’Université Hodges. Elle est tombée sur le livre Analyse des investissements et gestion de portefeuille que nous utilisons en cours. En particulier, l’illustration 3.1 a attiré son attention.
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Martha a décidé qu’elle souhaite un peu modifier son portefeuille.

  • D’abord, elle veut un portefeuille mondial. Vous savez, « les États-Unis sont en quelque sorte petits ».
  • Ensuite, je veux une gestion active parce que « j’entends qu’un bon gestionnaire de portefeuille peut me faire gagner de l’argent. Et vous êtes doué, n’est-ce pas ? »
  • Vous devez donc négocier activement son portefeuille pendant le reste du trimestre. Le taux de rotation attendu du portefeuille de Martha est de 30 % par semaine.
  • Il n’est pas permis de vendre quelque chose puis de le racheter au cours de la même semaine. Vous devez vendre et acheter des actifs différents.
  • Il est permis de vendre quelque chose une semaine et de le racheter si plus d’une semaine de تداول s’est écoulée.

 

Pour vous aider à trouver des ETF, en plus de Stock Trak, vous pouvez consulter :    http://etfdb.com/types/ Stock Trak – Devoirs des semaines 3, 4, 5 et 6 CHAQUE SEMAINE pour le portefeuille de Martha :  

  1. Présentez un registre récapitulatif des opérations que vous avez effectuées.
  2. Valeur du portefeuille : actuelle, semaine précédente, variation hebdomadaire et variation depuis l’origine (ITD).
  3. Une brève discussion sur toutes les opérations que vous avez effectuées, ce que vous avez négocié et pourquoi. 

 

Règles supplémentaires :

  • Assurez-vous que le portefeuille de Martha affiche un taux de rotation HEBDOMADAIRE de 30 %
  • Il n’est pas permis de vendre quelque chose puis de le racheter au cours de la même semaine. Vous devez vendre et acheter des actifs différents.
  • Il est permis de vendre quelque chose une semaine et de le racheter si plus d’une semaine de تداول s’est écoulée.
  • Pour les ETF, vous pouvez vous référer à : http://etfdb.com/types/

 

Exemple :

Martha : valeur actuelle = $XXX valeur de la semaine dernière = $YYY variation hebdomadaire = $$$$ et HPY ITD = HPY  

Transactions : ce que vous avez acheté et vendu, INCLURE les dates et les prix

(Remarque : le total des achats doit représenter au minimum 30 % de la valeur de la semaine précédente.)

 

Petite histoire — pour expliquer pourquoi vous avez fait ce qui précède

 

En utilisant les cours de clôture du vendredi 21 octobre 2016 — effectuez vos calculs finaux.

 

 

Passez en revue la performance du portefeuille. Indiquez :

  1. En haut du document, incluez un tableau qui montre :
    1. Valeur totale du portefeuille
    2. Rendement total du portefeuille
    3. Nombre total d’opérations
    4. Ratio de Sharpe (disponible sur StockTrak)
    5. Alpha et bêta (disponibles sur StockTrak)
  2. Discussion (c.-à-d. essai) :
    1. Le SPY (S&P 500) a clôturé le 13 septembre à 212,16.
    2. Quelle était la valeur de clôture du SPY le vendredi 21 octobre ?
    3. Si l’ensemble du portefeuille de Martha (500 000 $) était investi dans SPY au cours de clôture du 13 septembre (prix = 212,16), combien d’actions possédait-elle ? N’incluez pas les actions fractionnaires.
    4. En supposant que les intérêts gagnés sur ce portefeuille de référence étaient nuls, quelle est la valeur du portefeuille SPY à la clôture de vendredi ?
    5. Comment votre portefeuille se compare-t-il à cela ?
  3. En utilisant les valeurs de StockTrak pour le ratio de Sharpe, l’alpha et le bêta POUR VOTRE PORTEFEUILLE –
    1. Expliquez ce que signifient ces valeurs.
    2. À partir de ces informations, que pouvez-vous dire/extrapoler au sujet du risque et du rendement de votre portefeuille ?
  4. Discutez de la performance de votre portefeuille
  5. Leçons tirées
  6. Incluez des références lorsque cela est approprié.