Uma relação desenvolvida pelo laureado com o Prémio Nobel William F. Sharpe para medir o desempenho ajustado ao risco. O rácio de Sharpe é calculado subtraindo a taxa livre de risco – como a da
obrigação do Tesouro dos EUA a 10 anos – à taxa de retorno de uma carteira e dividindo o resultado pelo desvio-padrão dos retornos da carteira.
Na StockTrak, fornecemos um Rácio de Sharpe anualizado como parte das classificações da nossa sessão. O Rácio de Sharpe na StockTrak é calculado por:
- Cálculo do retorno diário médio da sua carteira, excluindo os fins de semana.
- Isto pode ser encontrado na sua página "Gráfico da Minha Carteira", exportando o seu desempenho histórico.
- Subtraindo a taxa isenta de risco diária da sua carteira. Por defeito, isto corresponde aos "juros obtidos sobre numerário" (3% de juros anuais na maioria das sessões)
- Dividindo pelo desvio padrão dos retornos diários da sua carteira, excluindo os fins de semana
- E anualizando isto com base em 252 dias de negociação por ano
Escrito formalmente:
(Retorno diário médio da carteira – taxa livre de risco) / (desvio-padrão dos retornos diários da carteira) * 252^0,5
Nota: Ao exportar os retornos históricos da sua carteira, incluímos os fins de semana por predefinição. No entanto, os fins de semana são excluídos do cálculo do Rácio de Sharpe. Também só começamos a calcular o Rácio de Sharpe 5 dias de negociação após a sua primeira transação.
