夏普比率是如何计算的？

由诺贝尔奖得主威廉·F·夏普提出的一种用于衡量风险调整后绩效的比率。夏普比率的计算方法是用投资组合的收益率减去无风险利率——例如
10年期美国国债的收益率——然后再将结果除以投资组合收益的标准差。

在 StockTrak 上，我们提供年化夏普比率，作为会话排名的一部分。StockTrak 上的夏普比率计算方式为：

1. 计算您投资组合的平均日收益率，排除周末。
   1. 您可以在“图表我的投资组合”页面找到这一项，并导出您的历史表现。
2. 减去您投资组合的日无风险利率。默认情况下，这就是“现金利息收益”（大多数课程为年利率 3%）。
3. 再除以您投资组合日收益率的标准差，排除周末。
4. 并以每年 252 个交易日为基础将其年化。

正式写法：

（投资组合平均日收益率 – 无风险利率）/（投资组合日收益率标准差）* 252^0.5

注：在导出投资组合历史收益时，我们默认包含周末。不过，在夏普比率计算中会排除周末。我们也只会在您首次交易后的 5 个交易日后开始计算夏普比率。