Progetti StockTrak

Gestione del portafoglio – Simulazioni di vari scenari

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Tre immagini che mostrano famiglie diverse, ciascuna delle quali cattura momenti di gioia e i legami tra i membri della famiglia.

Stock Trak – Assegnazione della settimana 1

Siete un gestore di portafoglio presso una banca privata e vi sono stati recentemente assegnati tre nuovi clienti con sede a Napoli. 

  • Martha ha 30 anni. È una genitrice single e ha recentemente ereditato una grossa somma di denaro. Sta cercando di acquistare una casa entro tre anni o meno, mettere da parte denaro per l’università di sua figlia e pianificare la pensione.
  • Keith e Debbie hanno entrambi 45 anni, sono sposati e hanno due figli. Lavorano entrambi e hanno piani pensionistici, ma non sanno assolutamente nulla a riguardo. Sono preoccupati per le future spese universitarie e per la pensione.
  • Bernie ha 68 anni. È in pensione da 4 anni. La casa in cui vive è di sua proprietà al 100% (cioè, senza mutuo).
  • Utilizzando l’Esempio 2.1 del testo (pagina 35 oppure vedi sotto), crea tre portafogli adatti a ciascun cliente. Ogni portafoglio ha un valore di 500.000 dollari. I clienti desiderano investire solo in asset statunitensi.

 

Discussione del paper richiesto:

  1. Descrivi ciascuno dei clienti, le loro esigenze e i loro obiettivi.
  2. Descrivi perché hai scelto gli asset del portafoglio.
  3. Come hai deciso gli importi da investire in ciascun asset?
  4. Durante questa prima settimana, devi effettuare almeno due operazioni di negoziazione/aggiustamenti di posizione. Non sei vincolato al numero minimo di operazioni. Descrivi cosa hai negoziato, perché e quali sono stati i risultati del portafoglio.
  5. Con quale frequenza prevedi di operare in ciascuno dei conti?

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Stock Trak – Assegnazione della settimana 2

Cambiare il portafoglio

Martha stava guardando dei libri di testo nella libreria della Hodges University. Si è imbattuta nel libro Investment Analysis and Portfolio Management che usiamo in classe. In particolare, l’esempio 3.1 ha attirato la sua attenzione.
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Martha ha deciso che vuole modificare un po’ il suo portafoglio.

  • Per prima cosa, vuole un portafoglio globale. Insomma, «gli Stati Uniti sono un po’ piccoli».
  • Secondo, voglio una gestione attiva perché «ho sentito dire che un buon gestore di portafoglio può farmi guadagnare. E tu sei bravo, vero?»
  • Quindi devi negoziare attivamente il suo portafoglio per il resto del semestre. Il turnover previsto del portafoglio di Martha è del 30% a settimana.
  • Non ti è permesso vendere qualcosa e poi riacquistarla nella stessa settimana. Devi vendere e comprare asset diversi.
  • Ti è consentito vendere qualcosa una settimana e ricomprarla se è trascorsa più di una settimana di negoziazione.

 

Per aiutarti a trovare alcuni ETF, oltre a Stock Trak, potresti dare un’occhiata a:    http://etfdb.com/tipi/ Stock Trak – Compito delle settimane 3, 4, 5, 6 OGNI SETTIMANA per il portafoglio di Martha:  

  1. Presenta un registro riepilogativo delle operazioni che hai effettuato.
  2. Valori del portafoglio: attuale, settimana scorsa, variazione settimanale e variazione dall’inizio (ITD).
  3. Una breve discussione su tutte le operazioni che hai effettuato, cosa hai negoziato e perché. 

 

Regole aggiuntive:

  • Assicurati che il portafoglio di Martha abbia un turnover SETTIMANALE del 30%
  • Non ti è permesso vendere qualcosa e poi riacquistarla nella stessa settimana. Devi vendere e comprare asset diversi.
  • Ti è consentito vendere qualcosa una settimana e ricomprarla se è trascorsa più di una settimana di negoziazione.
  • Per gli ETF, puoi fare riferimento a: http://etfdb.com/tipi/

 

Esempio:

Martha: Valore attuale = $XXX Ultimo valore settimanale = $YYY Variazione settimanale = $$$$ e HPY ITD = HPY  

Operazioni: ciò che hai comprato e venduto, INCLUDI date e prezzi

(Nota: la somma totale degli acquisti deve essere almeno pari al 30% del valore della settimana precedente.)

 

Breve racconto – sul perché hai fatto quanto sopra

 

Utilizzando i prezzi di chiusura di venerdì 21 ottobre 2016 – fai i calcoli finali.

 

 

Esamina la performance del portafoglio. Mostra:

  1. All'inizio del documento, includi una tabella che mostri:
    1. Valore totale del portafoglio
    2. Rendimento totale del portafoglio
    3. Numero totale di operazioni
    4. Sharpe (disponibile su StockTrak)
    5. Alpha e Beta (disponibili su StockTrak)
  2. Discussione (cioè, tema):
    1. Lo SPY (S&P 500) ha chiuso il 13 set a 212,16.
    2. Qual era il valore di chiusura di SPY venerdì 21 ott?
    3. Se l'intero portafoglio di Martha (500.000 $) fosse stato investito in SPY al valore di chiusura del 13 set (prezzo = 212,16), quante azioni avrebbe avuto? Non includere frazioni di azioni.
    4. Supponi che gli interessi maturati su questo portafoglio di riferimento fossero pari a zero. Quanto vale il portafoglio SPY alla chiusura di venerdì?
    5. Come si confronta il tuo portafoglio con questo?
  3. Usando i valori di StockTrak per Sharpe, Alpha e Beta PER IL TUO PORTAFOGLIO –
    1. Discuti cosa significano quei valori.
    2. Usando queste informazioni, cosa puoi dire/extrapolare sul rischio e sul rendimento del tuo portafoglio?
  4. Discuti la performance del tuo portafoglio
  5. Lezioni apprese
  6. Includi riferimenti, quando opportuno.