Sharpe'i suhtarv on olnud StockTraki üks põhifunktsioone juba aastaid, kus professorid said lisada Sharpe'i suhtarvu arvutused ja järjestused kõigisse oma klassidesse. 2021. aasta suve jooksul uuendas meie raamatupidamissüsteem Sharpe'i suhtarvu arvutust, et parandada selle täpsust kõigi klasside jaoks.
Mis on muutunud
StockTraki varasem Sharpe'i suhtarv oli „toores“ suhtarv, mis põhines iga kasutaja päevastel portfellitootlustel. Sellel oli kaks nõrkust:
- See hõlmas KÕIKI päevi, sealhulgas nädalavahetuse (mittekauplemise) päevi. See tähendas, et varasem Sharpe'i suhte arvutus alahindas portfelli volatiilsust, kuna arvutustesse olid kaasatud ka päevad, mil muutust ei olnud.
- Kui õpilase kontol tehti parandusi, ei uuendatud ajaloolisi väärtusi Sharpe'i suhte arvutuses. See tähendas, et haruldasel juhul, kui õpilase kontol oli vaja teha parandusi, jäi tema Sharpe'i suhe endiselt ebatäpseks.
Mõlemad neist juhtumitest on uues arvutuses nüüd lahendatud.
Vaata seda PDF-faili, et näha konkreetset näidet.
Tulevased uuendused
Lisaks meie uuendatud Sharpe'i suhtarvu arvutusele plaanime 2021. aasta sügissemestriks ka varasemast Alpha/Beta arvutusest loobuda ning lisada täiendavad arvutused Jenseni alfa ja Treynori suhtarvude jaoks. Mõlemad arvutused põhinevad kasutaja portfelli beetal endal, mitte õpilase üksikute positsioonide beetal. Selle muudatuse põhjuseks on nii täiendavate portfellitulemuse mõõdikute lisamine kui ka asjaolu, et meie andmevood sisaldasid tavaliselt tegelikke beetaväärtusi vaid USA aktsiate kohta. Kuna enamik klasse lubab mitut väärtpaberitüüpi ning aktsiaid mitmest riigist, võimaldab üleminek portfelli enda beetale palju suuremat järjepidevust ja lihtsamat kontrollitavust õpilastele, kes soovivad oma suhtarvude arvutusi kinnitada.
Eeldame, et nii Jenseni alfa kui ka Treynori suhtarv on kõigile klassidele kättesaadavad augusti keskpaigaks. Kui loote oma klassi enne seda, on teil võimalus lisada need järjestusetüübid oma klassi kohe, kui need kättesaadavaks muutuvad.
