Una ratio desarrollada por el premio Nobel William F. Sharpe para medir el rendimiento ajustado al riesgo. El ratio de Sharpe se calcula restando la tasa libre de riesgo, como la de
el bono del Tesoro estadounidense a 10 años, de la tasa de rendimiento de una cartera y dividiendo el resultado entre la desviación estándar de los rendimientos de la cartera.
En StockTrak, ofrecemos un Ratio de Sharpe anualizado como parte de la clasificación de nuestras sesiones. El Ratio de Sharpe en StockTrak se calcula así:
- Cálculo del rendimiento promedio diario de tu cartera, excluyendo los fines de semana.
- Puedes encontrarlo en tu página «Grafica mi cartera», exportando tu rendimiento histórico.
- Restando la tasa libre de riesgo diaria de tu cartera. Por defecto, esto es el «interés ganado sobre el efectivo» (3 % de interés anual para la mayoría de las sesiones)
- Dividiéndolo por la desviación estándar de los rendimientos diarios de tu cartera, excluyendo los fines de semana
- Y anualizándolo con base en 252 días de negociación por año
Escrito formalmente:
(rendimiento diario promedio de la cartera – tasa libre de riesgo) / (desviación estándar de los rendimientos diarios de la cartera) * 252^0,5
Nota: al exportar los rendimientos históricos de tu cartera, incluimos los fines de semana de forma predeterminada. Sin embargo, los fines de semana se excluyen del cálculo del Ratio de Sharpe. También empezamos a calcular el Ratio de Sharpe 5 días hábiles después de tu primera operación.
