كانت نسبة شارب عنصرًا أساسيًا في StockTrak لسنوات، حيث كان بإمكان الأساتذة تضمين حسابات نسبة شارب وتصنيفاتها في جميع صفوفهم. وخلال صيف عام 2021، تم تحديث نظام المحاسبة لدينا لحساب نسبة شارب بهدف تحسين دقتها لجميع الصفوف.
ما الذي تغيّر
كانت نسبة شارب السابقة في StockTrak نسبة «خامًا»، تعتمد على عوائد المحفظة اليومية لكل مستخدم. وكان لهذا ضعفان:
- شمل ذلك جميع الأيام، بما فيها أيام عطلة نهاية الأسبوع (غير التجارية). وهذا يعني أن حساب نسبة شارب السابق كان يقلّل من تباين المحفظة، إذ كانت الأيام التي لم يحدث فيها أي تغيّر تُدرج في الحسابات.
- إذا أُجريت أي تصحيحات على حساب الطالب، فلن تُحدَّث القيم التاريخية في حساب نسبة شارب. وهذا يعني أنه في الحالة النادرة التي تستدعي إجراء تصحيح على حساب الطالب، ستظل نسبة شارب الخاصة به غير دقيقة.
وقد جرى الآن التعامل مع هاتين الحالتين في الحساب الجديد.
اعرض هذا الملف بصيغة PDF للحصول على مثال محدد.
التحديثات المستقبلية
إضافةً إلى حسابنا المحدَّث لنسبة شارب، نخطط أيضًا لإيقاف حساب ألفا/بيتا السابق وإضافة حسابات إضافية لألفا ينسن ونسب ترينور لفصل خريف 2021. وستعتمد كلتا هاتين الحسبتين على بيتا محفظة المستخدم نفسها، بدلًا من بيتا المقتنيات الفردية للطالب. ويأتي هذا التغيير بهدف إدراج مقاييس إضافية لأداء المحفظة، وكذلك لأن مصادر البيانات لدينا كانت غالبًا تتضمن فقط قيم بيتا الفعلية للأسهم الأمريكية. وبما أن معظم الصفوف تتيح أنواعًا متعددة من الأوراق المالية، وكذلك أسهمًا من عدة دول، فإن الانتقال إلى بيتا المحفظة نفسها يوفّر قدرًا أكبر بكثير من الاتساق وسهولة التتبّع للطلاب الراغبين في التحقق من حسابات نسبهم.
نتوقع أن تصبح كلٌّ من نسبة ألفا ينسن ونسب ترينور متاحة لجميع الصفوف بحلول منتصف أغسطس. وإذا أنشأت صفك قبل ذلك، فستتاح لك إمكانية إضافة هذه الأنواع من التصنيفات إلى صفك فور توفرها.
