الموضوع: المشتقات المتقدمة / إدارة المحافظ
وزن التكليف: 20% من الدرجة النهائية للمقرر
تاريخ الاستحقاق: (يحددها المدرس)
طوال الفصل الدراسي، أدرتَ محفظة نيابةً عن عميل النمو العدواني ذو قدرة عالية على تحمل المخاطر وهدفه الأساسي تحقيق أقصى نمو لرأس المال.
مهمتك النهائية هي تقديم تقرير لجنة الاستثمارتقرير رسمي. في هذا التقرير، يجب أن توضّح وتدافع عن استراتيجية الاستثمار الخاصة بك، وتثبت الالتزام بتفويض العميل، وتقيّم أداء المحفظة باستخدام مقاييس مناسبة معدلة بحسب المخاطر.
يركز هذا التكليف ليس على العوائد الخام وحدها، بل على كيفية تحمل المخاطر وإدارتها وتعويضها. يجب أن تحدد ما إذا كان الأداء الزائد (أو الضعف في الأداء) ناتجًا عن قرارات استثمارية محددة أم مجرد التعرض العام للسوق.
كان تفويض العميل يتطلب التعرض إلى 3 قطاعات مختلفة على الأقل.
كان مطلوبًا منك استخدام أدوات متقدمة (مثل الخيارات أو العقود الآجلة) إما لتعزيز العوائد أو إدارة المخاطر.
قارن أداء محفظتك بالمؤشر المرجعي (S&P 500) باستخدام مقاييس الأداء المعدلة حسب المخاطر المتاحة داخل ستوك-تراك، وفسّر ما تكشفه عن استراتيجيتك والتعرّض للمخاطر. ستُبرز الإجابات القوية العلاقات السببية بين الاستراتيجية والتعرّض للمخاطر والنتائج، بدلًا من الاكتفاء بإعادة صياغة القيم المُبلَّغ عنها.
حدِّد أفضل 5 صفقات و أسوأ 5 صفقات. ولكل صفقة، عالج ما يلي:
يرجى تقديم مستند واحد يحتوي على:
للحصول على الدرجة الكاملة، يجب أن يُظهر تقريرك ما يلي:
