الموضوع: المشتقات المتقدمة / إدارة المحافظ
وزن الواجب: 20% من الدرجة النهائية للمقرر
تاريخ الاستحقاق: (يُحدده المدرّس)
خلال الفصل الدراسي، أدرتَ محفظةً نيابةً عن عميل ذو نموٍّ هجومي يتسم بتحمل مرتفع للمخاطر وهدف رئيسي يتمثل في تعظيم نمو رأس المال.
مهمتك النهائية هي تقديم تقرير لجنة الاستثمارتقريرًا رسميًا. في هذا التقرير، يجب أن توضّح وتدافع عن استراتيجية الاستثمار الخاصة بك، وتُظهر الالتزام بتفويض العميل، وتقيّم أداء المحفظة باستخدام مقاييس مناسبة معدّلة حسب المخاطر.
ينصبّ تركيز هذا التكليف ليس على العوائد المجردة وحدها، بل على كيفية تحمّل المخاطر وإدارتها ومقابلتها. يجب أن تحدد ما إذا كان أداؤك الزائد (أو الضعيف) ناتجًا عن قرارات استثمارية محددة أم مجرد التعرض الواسع للسوق.
كان تفويض العميل يتطلب التعرض إلى ما لا يقل عن 3 قطاعات مختلفة.
كان مطلوبًا منك استخدام أدوات متقدمة (مثل الخيارات أو العقود الآجلة) لتعزيز العوائد أو إدارة المخاطر.
قارن أداء محفظتك بالمؤشر المرجعي (S&P 500) باستخدام مقاييس الأداء المعدلة حسب المخاطر المتاحة ضمن Stock-Trak، وفسّر ما تكشفه هذه المقاييس عن استراتيجيتك والتعرض للمخاطر. ستؤكد الإجابات القوية على علاقات السبب والنتيجة بين الاستراتيجية، والتعرض للمخاطر، والنتائج، بدلًا من مجرد إعادة صياغة القيم الواردة.
حدّد 5 أفضل صفقات و 5 أسوأ صفقات. لكل صفقة، تناول ما يلي:
يرجى تقديم مستند واحد يتضمن:
للحصول على الدرجة الكاملة، يجب أن يثبت تقريرك ما يلي:
