Treynori suhtarv on kasutaja portfelli riskiga kohandatud näitaja. StockTrakis lisame Treynori suhtarvu ühe võimaliku järjestustüübina iga sessiooni jaoks.
Portfelli Treynori suhtarvu arvutamiseks arvutame esmalt portfelli enda beetaväärtuse. Paljud teised arvutused kasutavad portfellis olevate aktsiate kaalutud beetat, kuid kuna kasutajad ostavad ja müüvad pidevalt aktsiaid (ning me ei tea tingimata beetat paljude rahvusvaheliste väärtpaberite puhul, mis võivad portfelli kuuluda), arvutame portfelli enda beetaväärtuse. Valem, mida me beetaväärtuse jaoks kasutame, on:
Beeta = (portfelli päevase protsentuaalse tootluse ja võrdlusindeksi päevase protsentuaalse muutuse kovariants) / (võrdlusindeksi päevase protsentuaalse muutuse dispersioon)
Seejärel kasutame beetat portfelli Treynori suhtarvu arvutamiseks:
Treynori suhtarv = ((päevase protsentuaalse tootluse standardhälve) / (beeta)) * (252^.5)
Märkused:
- Jätame nädalavahetused päevastest protsentuaalsetest tootlustest välja (nii portfelli kui ka võrdlusindeksi puhul)
- Võrdlusindeks võib sessiooniti erineda (sõltuvalt seadistuse käigus administraatori valitud sätetest), kuid vaikimisi põhineb see SPY ETF-il (S&P 500 esindusnäitaja)
- Riskivaba määr võib samuti sessiooniti erineda, kuid vaikimisi kasutame 3%. Saate oma portfelli riskivaba määra kinnitada lehel Portfelli kokkuvõte.
